中央財(cái)經(jīng)大學(xué)精算科學(xué)系導(dǎo)師董洪斌簡(jiǎn)介 正文

董洪斌，性別：男；出生年月：1976年9月；籍貫：江西樂(lè)安
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院中國(guó)精算研究院，副研究員
電子郵箱：donghb@amss.ac.cn
一、主要學(xué)習(xí)經(jīng)歷
2001年9至2004年7月，中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) 管理學(xué)博士
1998年9月至2001年7月，南昌大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)系應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)， 理學(xué)碩士
1994年9月至1998年7月，南昌大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)系基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)，理學(xué)學(xué)士
二、研究方向
金融工程、運(yùn)籌管理、決策分析、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)化理論、保險(xiǎn)精算
三、主要研究成果
1. Hongbin Dongand Yuqin Zhang, No-Arbitrage and State Prices in Frictional Markets, 2011International Conference on Computer and Management，445-448.(EI收錄)
2. Hongbin Dong, Robust No Asymptotic Free-lunch, 2011Fourth International Joint Conference on Computational Sciences andOptimization，223-227, 2011.
3.Hongbin Dong, Characterizationsof No-Arbitrage in Frictional Markets by Optimality, the 23rd Chinese Controland Decison Conference，3365-3370，2011。
4. 周明 陳建成 董洪斌，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率下的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略，系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，30(11):1931-1937，2010。(EI收錄)
5. Zhou ming, Dong Hongbin and Xu jingfeng, Optimalcombinational of quata-share and stop-loss reinsurance contracts under VaR andCTE with a constrained reinsruance premium, Journal of Systems Science andComplexity, 24(1), 156-166.2011。(EI和sci收錄)
6. Liufeng, Z. Liu, Dong Hongbin, Sufficientand Necessary Condition for Stabilization of Jump Linear Systems with Noise,2010 Chinese Control and Decision Conference. (EI和ISTP收錄)
7. Liu feng, Dong Hongbin, Stabilization of Jump Linear Systemswithout Noise, 2009 Chinese Control and Decision Conference, 4849-4852,2009.(EI和ISTP收錄)
8. 劉峰、董洪斌，一類(lèi)非線性時(shí)變隨機(jī)系統(tǒng)的能控性，第27屆中國(guó)控制會(huì)議論文集，741-744，2008.(EI和ISTP收錄)
9. XunHua Gong, HongBin Dong and ShouYang Wang, Optimalityconditions for proper efficient solutions of vector set-valued optimization,Journal of Mathematical Analysis and Applications, 284(1), 335-352, 2003. (SCI)
10.HongBin Dong, XunHua Gong, ShouYang Wang and LuisColadas, S-strictly quasiconcave vector maximization, Bulletin of theAustralian Mathematical Society, 67(3), 429-443, 2003.（SCI）
11.Hongbin Dong, Guangya Chen and Shouyang Wang, Arbitrageand quilibrium in Asset Exchange Economies: A Survey, Advanced Modelling andOptimization, 5(3), 175-195, 2003.
12.Guangya Chen, Hongbin Dong, K.K. Lai and Shou-Yang Wang,Convex Pricing Rules and Trading Constraints Financial System Engineering,Edited by S. Chen, Shouyang,Wang, Qifang,Wu, 2003
13.董洪斌,吉小東，劉艷輝，史敏，汪壽陽(yáng)，張靜，張玉芹,2002年度世界經(jīng)濟(jì)回顧與發(fā)展展望，管理評(píng)論, 15( 1), 12-16 (2003).
14.余湄， 董洪斌，汪壽陽(yáng)，《多期投資組合與無(wú)套利分析》， 科學(xué)出版社，2004。
四、科研項(xiàng)目
1、 主持國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目：“凸分析及優(yōu)化理論在復(fù)雜摩擦市場(chǎng)的無(wú)套利分析中的應(yīng)用”；編號(hào)：70801068，起止時(shí)間：2009.1-2011.11.
2、 主持中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委托項(xiàng)目：“巨災(zāi)保險(xiǎn)證券化研究”，2008.6-2009.6。
3、 主持中央財(cái)經(jīng)大學(xué)重點(diǎn)研究基地項(xiàng)目：“保險(xiǎn)產(chǎn)品無(wú)套利定價(jià)研究”； 編號(hào)05xjd002;起止時(shí)間：2005.11-2007.11。
4、 參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目：“基于體制轉(zhuǎn)移和決策行為因素不確定的金融保險(xiǎn)最優(yōu)決策研究（no .11301562）”，主持人伍慧玲。
5、 參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目：“向量?jī)?yōu)化的基礎(chǔ)理論，等價(jià)性與復(fù)雜性研究”； 編號(hào)10471142，起止時(shí)間：2005.01-2007.12。主持人陳光亞。
6、 參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目：“基于非參數(shù)仿射期限結(jié)構(gòu)模型的利率衍生產(chǎn)品定價(jià)集成研究”；編號(hào)70701003，起止時(shí)間：2008.01-2010.12。主持人朱榮喜
7、 參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目：“不同風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度下的最優(yōu)投資與再保險(xiǎn)策略”；主持人周明。 以上老師的信息來(lái)源于學(xué)校網(wǎng)站，如有更新或錯(cuò)誤，請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行更新或刪除，聯(lián)系方式

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