中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院導(dǎo)師王輝簡介

發(fā)布時間：2016-07-05 編輯：考研派小莉推薦訪問：金融學(xué)院

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中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院導(dǎo)師王輝簡介正文

王輝，教授
　　研究方向：金融時間序列金融工程
　　電子郵件：xiaohuipk@163.com
　　通訊地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路39號中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院（100081）

教育背景
　　1998.9-2002.7   山東師范大學(xué)數(shù)學(xué)系獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位
　　2002.9-2004.7   北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院金融數(shù)學(xué)系攻讀碩士學(xué)位
　　2004.9-2007.7   北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院概率統(tǒng)計系（碩轉(zhuǎn)博）獲理學(xué)博士學(xué)位

工作經(jīng)歷
　　2007 年至今，在中央財經(jīng)大學(xué)任教。先后擔(dān)任講師（ 2007-2009）、副教授（ 2009- 2014）、教授（目前）職務(wù)。

講授課程
　　本科課程：中級微觀經(jīng)濟分析、金融數(shù)值計算與應(yīng)用軟件、應(yīng)用隨機過程、金融工程、衍生金融工具
　　研究生課程：金融工程II、金融工程實務(wù)

科研情況
　　學(xué)術(shù)論文
　　1、Estimation for a non-stationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors，Econometric theory ，26, 2010, 1–28.
　　2、Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models，Journal of Econometrics，Volume 142, Issue 1, 2008, 352-378
　　3、Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance， Econometric Theory, 23, 2007, 852-879

學(xué)術(shù)譯著
　　《金融時間序列分析》，人民郵電出版社，2009年6月 以上老師的信息來源于學(xué)校網(wǎng)站，如有更新或錯誤，請聯(lián)系我們進(jìn)行更新或刪除，聯(lián)系方式

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