上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院導(dǎo)師：沈根祥 正文

　　沈根祥

　　最后學(xué)位：上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 博士
　　崗位職稱：教授 博導(dǎo)
　
　　研究領(lǐng)域：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、資本市場(chǎng)數(shù)量分析。
　　教學(xué)課程：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融投資專題、金融工程、金融時(shí)間序列分析、SAS及金融計(jì)算、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（II）
　
　　辦公室：上海市武川路111號(hào) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院樓415
　　電 話：86-021-65903180
　　Email：
　　通訊地址：上海市國(guó)定路777號(hào) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院
　　郵 編：200433
　　
　　 教師簡(jiǎn)介
　　本科·學(xué)士：1982.7～1986.7：河南師范大學(xué)數(shù)學(xué)系；
　　碩士研究生：1986.9～1989.7：河南師范大學(xué)數(shù)學(xué)系概率統(tǒng)計(jì)專業(yè)隨機(jī)過程方向；
　　博士研究生：2000.3～2003.1：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)專業(yè)金融計(jì)量方向；
　　高級(jí)·訪學(xué)：2004.9～2005.7：英國(guó)南安普頓大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)院經(jīng)濟(jì)系高級(jí)訪問學(xué)者。

　　 發(fā)表論文：
　　1.利率期限結(jié)構(gòu)研究的新進(jìn)展——宏觀—金融模型 《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》2011年2期
　　2.滬深300指數(shù)日內(nèi)跳的Hausman檢驗(yàn)《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2010年7期
　　3.基于Nelson-Siegel模型的利率期限結(jié)構(gòu)預(yù)期理論檢驗(yàn) 《上海經(jīng)濟(jì)研究》 2010年4期
　　4.中國(guó)股票市場(chǎng)透明度改革效果的理論與檢驗(yàn)《財(cái)經(jīng)研究》2008年6期
　　5.市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)研究的新發(fā)展及對(duì)我國(guó)資本市場(chǎng)改革的啟示《財(cái)政研究》2007年6期
　　6.限價(jià)委托等待時(shí)間分布及市場(chǎng)有效性研究《經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯》2007年5期
　　7.2000～2005年主要區(qū)域貨幣匯率波動(dòng)特征的研究《世界經(jīng)濟(jì)》2006年第3期
　　8.股票收益隨機(jī)波動(dòng)模型研究 《中國(guó)管理科學(xué)》2003年2期
　　9.我國(guó)股市漲跌停板制度及國(guó)際比較 《財(cái)政研究》2003年1期
　　10.漲跌停板制度對(duì)ST股票收益率波動(dòng)的影響 《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2003年5期

　　出版著作：
　　1、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》 上海人民出版社 2010年
　　2、《衍生證券教程——理論和計(jì)算》（翻譯）上海人民出版社 2009年
　　3、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和方法》 （翻譯） 上海財(cái)大出版社 2006年

　　當(dāng)前研究
　　1、金融資產(chǎn)價(jià)格和收益建模研究——基于高頻數(shù)據(jù)的跳檢驗(yàn)（Poisson跳和Levy跳）、跳發(fā)生的宏觀和微觀機(jī)制。
　　2、債券市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)研究——宏觀-金融模型建模、非線性風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格的仿射模型估計(jì)
　　3、投資歐拉方程的動(dòng)態(tài)非線性面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)
　　
　　

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