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　選修課:金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)、固定收益?zhèn)⒔鹑谘苌放c風(fēng)險(xiǎn)管理、證券投資學(xué)、公司金融理論、公司重組及并購(gòu)、金融中介與資本市場(chǎng)、國(guó)際金融、商業(yè)銀行管理、行為金融學(xué)、貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融時(shí)間序列分析、動(dòng)態(tài)資產(chǎn)定價(jià)理論、匯率經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融發(fā)展理論。
　　這門課程主要介紹和論述在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)中的重要概念。課程的重點(diǎn)是介紹單期金融市場(chǎng)模型以及一些在各種金融市場(chǎng)上進(jìn)行交易的簡(jiǎn)單金融工具的定價(jià)模型。在這門課程中，將討論有關(guān)不確定性下的選擇行為、風(fēng)險(xiǎn)回避以及隨機(jī)占優(yōu)等內(nèi)容。單期最優(yōu)投資組合理論也將在這門課中加以討論，從而導(dǎo)出資產(chǎn)市場(chǎng)的幾個(gè)主要的均衡定價(jià)模型，如arrow-debreu 模型，資本資產(chǎn)定價(jià)模型(capm)，以及套利定價(jià)模型(apt)。此外，還將進(jìn)一步涉及基金分離的理論。同時(shí)，本課還會(huì)對(duì)多期資產(chǎn)定價(jià)模型以及資產(chǎn)組合模型進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。在本課的最后部分，本課將會(huì)討論公司金融決策以及modigliani-miller定理。
　　這門課程的目的是向?qū)W生介紹一些在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)中重要的實(shí)證文獻(xiàn)，以此來說明計(jì)量方法和計(jì)量工具在金融市場(chǎng)分析中的應(yīng)用。所涉及的一些實(shí)證的內(nèi)容將包括金融市場(chǎng)的計(jì)量問題以及資產(chǎn)定價(jià)模型的檢驗(yàn)等，實(shí)證檢驗(yàn)的對(duì)象包括股票市、債券市場(chǎng)以及外匯市場(chǎng)。
　　動(dòng)態(tài)資產(chǎn)定價(jià)理論
　　這門課程是關(guān)于金融領(lǐng)域的多期模型，主要包括多期最優(yōu)資產(chǎn)組合理論以及資產(chǎn)定價(jià)。課程先介紹有關(guān)的離散資產(chǎn)組合選擇以及證券價(jià)格理論，從而過渡到連續(xù)時(shí)間(continuous-time)的討論。課程的內(nèi)容將包括資產(chǎn)定價(jià)中的black-scholes 模型及其擴(kuò)展、利潤(rùn)期限結(jié)構(gòu)模型、公司證券估價(jià)以及連續(xù)時(shí)間下的資產(chǎn)組合選擇和資產(chǎn)定價(jià)模型的一般均衡等。學(xué)生將必須要具有一定的一般均衡理論和投資學(xué)的背景知識(shí)才可以選修這門課。此外，這門課還希望學(xué)生可以具有微積分、線性代數(shù)以及概率論等數(shù)學(xué)知識(shí)。在這門課中，將常常會(huì)布置一些習(xí)題來讓學(xué)生進(jìn)行解答。選修這門課的學(xué)生要求必須要學(xué)過金融經(jīng)濟(jì)學(xué)并得到導(dǎo)師的同意。
　　金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
　　這門課程主要關(guān)注由信息不對(duì)稱的金融機(jī)構(gòu)所構(gòu)成的金融市場(chǎng)。課程的內(nèi)容包括(i)理性預(yù)期模型及其理論基礎(chǔ)(ii)交易策略(iii)金融市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)。這門課程除了主要介紹有關(guān)的基本理論外還會(huì)討論一些重要的文獻(xiàn)。
　　本門課程主要對(duì)金融投資學(xué)的一些基本理論和基本分析方法進(jìn)行介紹并結(jié)合中國(guó)金融市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)進(jìn)行案例分析。課程的內(nèi)容將包括債券、股票、期貨和基金的投資分析以及各金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理，包括風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。這門課的目的是向?qū)W生提供投資學(xué)的基本知識(shí)，使學(xué)生理解:投資的機(jī)會(huì)是什么，如何確定投資的最佳組合，以及在投資出現(xiàn)問題時(shí)怎樣處理。
　　公司重組及并購(gòu)
　　這門課程將主要介紹有關(guān)公司重組以及公司并購(gòu)方面的基本理論和應(yīng)用。課程的內(nèi)容將包括資產(chǎn)證券化、公司的整體上市、分拆上市、買殼上市、借殼上市以及公司的收購(gòu)和兼并等。在本門課程中，主要采用理論講授與案例教學(xué)相結(jié)合的方法，向?qū)W生提供關(guān)于公司并購(gòu)和公司重組等投資銀行的重要理論和運(yùn)作，使學(xué)生掌握一些資本市場(chǎng)運(yùn)作的最基本的技巧。
　　pt; text-indent: 27pt">這門課程將介紹有關(guān)公司金融的各方面內(nèi)容以及企業(yè)理論。課程的內(nèi)容將包括資本結(jié)構(gòu)決策、股利政策、證券產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及投票權(quán)、公司治理以及公司控制權(quán)市場(chǎng)、最優(yōu)金融契約、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和管理層聲譽(yù)等。課程將重點(diǎn)關(guān)注信息不對(duì)稱、代理人沖突、策略合作以及不完全契約對(duì)公司金融決策的影響。此外，本課程還將介紹稅收對(duì)公司金融決策以及證券價(jià)格的影響。課程還將向?qū)W生介紹當(dāng)前的有關(guān)研究以促進(jìn)學(xué)生在這一領(lǐng)域的創(chuàng)新思想。
　　這門課程將介紹有關(guān)固定收益?zhèn)闹饕碚摷捌鋺?yīng)用。課程的內(nèi)容將包括國(guó)債、公司債券、資產(chǎn)抵押證券等。同時(shí)課程還將討論固定收益證券在違約風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)和購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用以及固定收益證券被不斷創(chuàng)新的原因。
　　同時(shí)，利率期限結(jié)構(gòu)理論是固定收益證券課程的重要內(nèi)容，但本課程只重點(diǎn)介紹單因素的利率期限結(jié)構(gòu)模型以及其應(yīng)用，并簡(jiǎn)單介紹多因素利率期限結(jié)構(gòu)模型。此外，本課程還講授固定收益證券的計(jì)價(jià)習(xí)慣，零息債券，附息債券，債券持續(xù)期、凸性和時(shí)間效應(yīng)，利率期限結(jié)構(gòu)模型，含權(quán)債券定價(jià)，利率期貨、期權(quán)和互換的定價(jià)，住房貸款支撐證券(mbs)等。
　　金融衍生品及風(fēng)險(xiǎn)管理
　　本課程主要介紹金融創(chuàng)新的理論以及金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展，包括遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)等金融衍生品的發(fā)展及其定價(jià)和資產(chǎn)組合。在本課程中，主要對(duì)金融衍生工具的性質(zhì)進(jìn)行研究，同時(shí)給出一個(gè)所有金融衍生品能夠進(jìn)行定價(jià)和套期保值的理論框架。所有這些金融衍生工具在金融風(fēng)險(xiǎn)的管理中都具有相當(dāng)重要的作用，本課程將通過一些實(shí)例，來說明如何應(yīng)用金融衍生工具來進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)管理。同時(shí)，本課程還將對(duì)中國(guó)的期貨、股權(quán)以及其它金融衍生品的發(fā)展進(jìn)行討論和分析，并鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行這一方面的論文研究。
　　在這門課中，我們將把其于信息不對(duì)稱、代理人沖突以及不完全契約情況下的金融模型實(shí)證檢驗(yàn)進(jìn)行討論，重點(diǎn)分析實(shí)證研究的方法。在這基礎(chǔ)上，本課將介紹有關(guān)公司金融方面的行為研究(包括理論上和實(shí)證上的研究)。相關(guān)的內(nèi)容將包括與公司金融有關(guān)的心理學(xué)的證據(jù)，以及它們?cè)谧C券、保險(xiǎn)、資本結(jié)構(gòu)、投資策略、兼并收購(gòu)、公司治理以及媒體影響等方面的應(yīng)用。這門課程將重點(diǎn)關(guān)注在這一領(lǐng)域所取得的最新進(jìn)展，并引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行相關(guān)的論文研究。
　　金融時(shí)間序列分析
　　在這門課程中，將專門研究金融時(shí)間序列的基本模型以及實(shí)證分析，所涉及的領(lǐng)域?qū)ㄗC券、商品和貨幣市場(chǎng)。本課程將以實(shí)證計(jì)量分析為主，指導(dǎo)學(xué)生利用中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究。主要從統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量學(xué)的角度，來揭示中國(guó)證券市場(chǎng)的價(jià)格變化行為特征。學(xué)習(xí)這門課程的學(xué)生必須要先具備一定的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)和學(xué)習(xí)過金融經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。同時(shí)，這門課將有大量的上機(jī)實(shí)驗(yàn)，需要同學(xué)有較多的時(shí)間和精力投入到數(shù)據(jù)的分析中。
　　本門課程將介紹有關(guān)商業(yè)銀行資產(chǎn)管理、負(fù)債管理以及風(fēng)險(xiǎn)管理方面的主要理論及其應(yīng)用。課程的內(nèi)容包括商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分析、流動(dòng)性管理、銀行資產(chǎn)管理、銀行貸款管理、自營(yíng)證券管理、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、銀行負(fù)債管理、資本充足率管理、資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理以及利率風(fēng)險(xiǎn)管理等。
　　金融中介與資本市場(chǎng)
　　這門課程包含金融市場(chǎng)、工具和機(jī)構(gòu)，基本注意力放在公司生命周期里不同階段融資和為公司活動(dòng)給予金融支持。什么時(shí)候、在哪里和如何融資是本課程的要點(diǎn)。雖然要從參與的金融中介視角檢驗(yàn)交易費(fèi)用，研究點(diǎn)還是希望融資公司的問題。首先探討金融市場(chǎng)里各方和金融中介的作用，然后分析具有很少或沒有證券價(jià)格信息的新企業(yè)的融資選擇，探討較大上市公司的相關(guān)問題。問題包括公開上市決策、機(jī)制、ipo定價(jià)，投行在ipo中作用，私有化，銀行業(yè)債券和公開債券市場(chǎng)，證券化，垃圾債券市場(chǎng)，股權(quán)融資和信號(hào)發(fā)送，可轉(zhuǎn)換債券融資，互換市場(chǎng)，利率，貨幣和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理，以及與公司風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖有關(guān)的問題。
　　本課程向?qū)W生提供一個(gè)公司在國(guó)際范圍里制定公司金融決策的框架。課程將討論在國(guó)際金融管理里一序列問題。主要焦點(diǎn)將集中在現(xiàn)貨交易、貨幣遠(yuǎn)期、期權(quán)、互換、國(guó)際債券、國(guó)際股權(quán)等市場(chǎng)。在每個(gè)市場(chǎng)里，將學(xué)習(xí)里面交易工具，并通過案例學(xué)習(xí)這些工具在下面公司決策中的應(yīng)用:匯率風(fēng)險(xiǎn)管理、國(guó)際資本市場(chǎng)里的融資、國(guó)際資本預(yù)算。
　　貨幣需求、貨幣供給、利率決定、貨幣與經(jīng)濟(jì)周期、貨幣與就業(yè)、貨幣與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、貨幣政策。
　　管理、國(guó)際資本市場(chǎng)里的融資、國(guó)際資本預(yù)算。
　　貨幣需求、貨幣供給、利率決定、貨幣與經(jīng)濟(jì)周期、貨幣與就業(yè)、貨幣與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、貨幣政策。

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