東南大學管理科學與工程系導師介紹：胡小平 正文

?個人簡介
　　胡小平
　　博士、副教授。

　　?科研與教學項目
　　[1]非瓦爾拉斯均衡條件下資產組合風險價值模型(70371035)，國家自然科學基金，2003.12—2006.12，第二完成人
　　[2]流動性調整期望損失La-ES與最優(yōu)變現(xiàn)策略(70671025)，國家自然科學基金，2007.1—2010.1，第二申請人
　　[3]流動性調整的條件風險價值模型研究(70501013)，國家自然科學基金，2006.01-2008.12，主要參與人
　　[4]江蘇省區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展水平測度與促進政策研究，江蘇省科技廳，2006.6—2007.6，主要完成人
　　[5]機床企業(yè)財務困境管理研究，江蘇和諧科技股份有限公司，2007.6--2008.12，第二參與人
　　[6]流動性過剩對期貨市場的影響與風險管理防范研究，弘業(yè)期貨，2007.12—2008.10，第二參與人
　　[7]中國進出口銀行分支機構全面風險管理研究，中國進出口銀行南京分行，2007.4—2007.10，主要完成人
　　[8]流動性調整期望損失，東南大學，2006.10—2007.10，負責人

　　?專著及論文
　　[1]Optimal Portfolio Managements with Value-at-Risk Constraints in Stochastic Volatility Markets，Journal of information and system，2005,3，第一
　　[2]Research upon Multistage Optimal Control by Wavelet Neural Network，IEEE Proceedings of WCICA，2006，第一
　　[3]Generating Multivariate Nonnormal Distribution Random Numbers Based on Copula Function，Journal of Information and computing Science，2007.1，第一
　　[4]Nonstandard Optimal Control by Utilizing Genetic Algorithms，World journal of modeling and simulation，2006.1，第二
　　[5]New Type of Support Vector Machine by Moving Separating Hyperplane，1st International Symposium on Systems and Control in Aerospace and Astronautics，2006年1月，第三
　　[6]Asymmetrical Support Vector Machine Based on Moving Optimal Separating Hyperplane，The 6th World Congress on Intelligent Control and Automation，2006年6月，第三
　　[7]非瓦爾拉斯市場下的風險價值，系統(tǒng)工程學報，2005.10，第一
　　[8]計算投資組合風險的改進支持向量機方法，數量經濟技術經濟研究，2005.10，第一
　　[9]LSSVM-MonteCarlo定價高維美式期權，東南大學學報(自科版)，2006.2，第一
　　[10]認識和思考國有商業(yè)銀行的結構改革，軟科學，2006.2，第一
　　[11]極大值原理框架下的最優(yōu)變現(xiàn)策略研究，第十七屆CDC論文，2005.6，第一
　　[12]最優(yōu)變現(xiàn)策略及最優(yōu)變現(xiàn)時間研究，控制理論與應用，2007.4，第一
　　[13]幾何布朗運動運動中的最優(yōu)變現(xiàn)策略研究，廣東商學院學報，2007.8，第一
　　[14]隨機沖擊下的最優(yōu)變現(xiàn)策略研究，系統(tǒng)工程，2006.12，第二
　　[15]傳統(tǒng)凈現(xiàn)值法低估柔性方案的價值及其改進，廣州商學院學報，2006.4，第二 以上老師的信息來源于學校網站，如有更新或錯誤，請聯(lián)系我們進行更新或刪除，聯(lián)系方式

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