北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融學(xué)系研究生導(dǎo)師:徐信忠
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北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融學(xué)系研究生導(dǎo)師:徐信忠 正文
徐信忠
系別:
金融學(xué)系
職稱:
教授
辦公電話:
86-10-62765135
Email:
xuxz@gsm.pku.edu.cn
徐信忠現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院資深副院長、金融學(xué)教授。在加入北京大學(xué)之前,曾任英國Bank of England貨幣政策局金融經(jīng)濟學(xué)家和英國Lancaster大學(xué)管理學(xué)院金融學(xué)講座教授。曾任中國金融學(xué)年會第一屆理事會主席。
他在公司治理,行為金融和金融風(fēng)險管理和資產(chǎn)定價等領(lǐng)域有多年的研究經(jīng)驗,取得了豐富的研究成果,并在國際和國內(nèi)一流學(xué)術(shù)雜志上發(fā)表文章16篇。 發(fā)表論文的學(xué)術(shù)期刊包括Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Banking and Finance, Review of Economics and Statistics.
他的研究成果受到國際同行的認(rèn)可,發(fā)表的論文被大量引用,并獲得British Accounting Review 1997最佳論文獎和2002年澳大利亞金融國際會議衍生產(chǎn)品領(lǐng)域的最佳論文獎。本人的研究成果具有極強的實用價值,上述發(fā)表的論文已多次被金融應(yīng)用性書籍轉(zhuǎn)載,并應(yīng)邀在英格蘭銀行,瑞士聯(lián)合銀行,日本三菱銀行等金融機構(gòu)作學(xué)術(shù)演講。關(guān)于隱含波動率期限結(jié)構(gòu)(Term Structure)的學(xué)術(shù)文章被金融衍生產(chǎn)品的經(jīng)典教科書《Options, Futures, and other derivatives by John Hull》引用;關(guān)于“戀家”傾向的研究成果被《紐約時報》報道。
研究領(lǐng)域
公司治理
行為金融
金融工程
教育背景
1993 英國蘭卡斯特大學(xué) 金融博士
1988 阿斯頓大學(xué)伯明翰 企業(yè)管理碩士
1985 北京大學(xué) 地球物理學(xué)學(xué)士
職業(yè)經(jīng)歷
1991--1993
英國Warwick大學(xué)商學(xué)院研究員(Research Fellow)
1993--1998
英國Manchester大學(xué)會計與金融系講師和高級講師;
1998--1999
英國Bank of England貨幣政策局金融經(jīng)濟學(xué)家;
1999--2002
英國Lancaster大學(xué)管理學(xué)院高級講師和講座教授。
主要研究成果
The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming
Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor) .
CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton)
Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong)
Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong)
Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong).
The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong)
Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong)
The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor)
Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (Co-authored with N. Strong) Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor)
The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor)
The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor)
教授課程
2009-2010 研究生 金融學(xué)概論
2008-2009 本科生 國際財務(wù)管理
2007-2008 研究生 公司財務(wù)專題
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北京大學(xué)
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